2022年初级银行职业资格风险管理模拟练习3

1、关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

参考答案：C

参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。

2、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05)，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

参考答案：B

参考解析：预期收益率E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。

3、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元，汇率波动的未来3个月标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

A.(1.8750，1.9250)

B.(1.8000，2.0000)

C.(1.8500，1.9500)

D.(1.8250，1.9750)

参考答案：C

参考解析：有95%的可能落在均值左右两个标准差之间。左边际值=1.9000-2×0.0250=1.8500，右边际值=1.9000+2×0.0250=1.9500。68%的可能落在均值左右一个标准差之间，99%的可能落在均值左右3个标准差之间。

4、以下哪项属于操作风险的外部因素?()

A.自然灾害

B.产品设计缺陷

C.失职违规

D.职员欺诈

参考答案：A

参考解析：题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和职员欺诈属于人员因素。

5、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。

A.风险分散

B.风险对换

C.风险集中

D.风险转出

参考答案：A

参考解析：商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

6、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

参考答案：D

参考解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”，通过多样化的组合，这一组合中发生风险损失的部分能得到其他未发生损失的部分的补偿。故选D项。

7、以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是()。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

C.风险是损失的可能性

D.风险代表了未来损失的大小

参考答案：D

参考解析：ABC选项均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性，只是表达的方式有所不同，A项抽象地概括了风险的概念;B项的含义没有限定结果的偏离方向，认为任何方向的偏离(有利或不利)都是风险的表现;C项将风险与收益损失联系在一起;D项将风险和损失混淆，是对风险理解的本质性错误。