2022年初级银行职业资格风险管理模拟练习1

1、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

参考答案：C

参考解析：违约的发生主要基于以下原因：债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等;债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件;宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。D项，个别项目出现亏损，产生违约相关性的可能是很低的。

2、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

参考答案：B

参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

3、下列对修正久期描述错误的是()

A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数

B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/(1+y/m)

C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱

D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

参考答案：C

参考解析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。

在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。

1、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是()

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

参考答案：A

参考解析：随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

2、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

参考答案：A

参考解析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

3、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()。

A.透露客户个人信息

B.误导性广告

C.不公平交易

D.会计处理差错

参考答案：D

参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。

4、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

参考答案：D

参考解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

5、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

参考答案：C

参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

6、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

参考答案：A

参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

7、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

参考答案：D

参考解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

8、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

参考答案：C

参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

9、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

参考答案：A

参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。