2022年证券投资基金模拟习题3

1、假设A、B是有效投资组合的两点，若A的预期收益率大于B的预期收益率，则A的风险一定(　)B的风险。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判断

『正确答案』A

2、关于风险分散化，以下说法错误的是(　)。

A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

『正确答案』C

3、对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为(　)时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正确答案』B

4、下列关于风险的描述，错误的是(　)。

A.负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险

B.投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大

C.通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高

D.系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化

『正确答案』C

5、不同层次资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，战术资产配置的期限可能为(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正确答案』A

6、分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为(　)。

A.4%

B.12%

C.16%

D.20%

『正确答案』C

7、(　)资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比;是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排。

A.战略性

B.战术性

C.积极性

D.消极性

『正确答案』A

8、在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列表述错误的是(　)。

A.风险最小的可行域投资组合风险为零

B.可行投资组合集的上沿及下沿为射线

C.可行投资组合集的上沿及下沿为双曲线

D.可行投资组合集是一片区域

『正确答案』C

9、以下关于均值方差法的表述错误的是(　)。

A.马可维茨1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论

B.均值方差法的基本假设是投资者都是风险中性的

C.投资者可以通过期望收益率、方差和证券间相互关系三类信息识别有效投资组合

D.投资组合的方差可以衡量收益率围绕其预期值的偏离程度

『正确答案』B

10、下列关于战略资产配置与战术资产配置的表述错误的是(　)。

A.战略资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置

B.战略资产配置重在长期回报，往往忽略资产的短期波动

C.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内，如月度、季度

D.战术资产配置是根据投资者的风险承受能力，对资产做出的一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排

『正确答案』D

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